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美国金融专业_美国金融专业介绍

2016-04-19 13:03:00 点击量:  来源:
美国金融工程(Finance Engineering)专业是研究如何监督,管理,评估金融市场,金融工具以及金融机构的一门学科。本文从金融专业介绍、研究方向、就业前景、申请等方面对其进行分析。
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  美国金融工程(Finance Engineering)专业介绍

  美国金融专业介绍

  金融工程(Finance Engineering)

  Learning methods for monitoring financial markets and evaluating financial assets and organization

  是研究如何监督,管理,评估金融市场,金融工具以及金融机构的一门学科。

  金融工程学,侧重于衍生金融产品的定价和实际运用,它最关心的是如何利用创新金融工具,来更有效地分配和再分配个体所面临的各种经济风险,以优化它们的风险/收益率。较为具体而言,金融工程是在风险中性的假设条件下,将某种金融证券资产的期望收益率拟合于无风险收益率;从而是趋向于一种风险厌恶型的投资型。

  金融工程有很多种名称,比如Financial Engineering, Financial Mathematics金融数学, Mathematical Finance数学金融, Computational Finance计算金融,不管称谓如何,都是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的学科。

  金融工程项目某种程度上是架设在传统型商学院毕业生和博士研究生之间的一座桥梁。纽约大学金融数学硕士项目副主任史蒂文•艾伦(Steven Allen)说:“华尔街公司过去常常为自己的定量分析部门招募博士毕业生,特别是拥有物理学博士学位的人。现在他们则青睐我们的毕业生,这些学生在金融学方面有更直接的训练。”他指出,美国的金融学项目对印度、法国、中国和韩国等国定量分析方面最优秀的人才有着巨大吸引力。事实上,该校定量财务项目的学生有一多半都来自国外。

  美国金融专业研究方向

  金融工程专业学习和研究的内容主要包括证券衍生物定价,风险分析,金融模型,金融信息分析,和一些高级的金融理论。例如:

  1) 有价证券和证券组合的定价理论

  发展有价证券(尤其是期货、期权等衍生工具)的定价理论。

  2) 研究具有不同期限和收益率的证券组合的定价问题。

  3) 风险分析——金融衍生物最大的一个功能就是能够转移风险,因此很多本来不可能的投资服务产品也变为有可能,例如高回报的保本投资,高风险高回报的投资组合。

  4) 金融模型——数学在金融上的应用很多都是通过模型来实现的,通过数学工具,我们可以更准确的模拟出一个投资或资产组合将来或在不同的经济环境中的变化,从而帮助决策层更准确,更快的下决定。

  5) 金融信息分析——信息分析在金融方向的应用主要包括,工业分析,时间序列分析,和基础分析。

  美国金融专业就业前景

  1) 证券衍生物定价——这一研究方向的毕业生就业前景一般为投资银行,证券交易所, 保险公司,银行。

  2) 风险分析——这一类专业人才就业前景为:银行,投资银行,基金,保险公司,投资顾问公司等, 和其他贸易,能源,甚至农业生产和销售公司都需要这方面人才。

  3) 金融信息分析——这一类的研究人才,就业方向一般是: 大型的国际银行,金融研究机构,政府等对人才研究能力要求很高的职位。

  4) 金融信息分析——这一类研究人才的就业方向一般为:金融研究机构,政府,金融评级机构,金融顾问公司等。

  学科发展的历史影响

  该专业的发展曾两次引发了“华尔街革命”。上个世纪50年代初期,马科威茨提出证券投资组合理论,第一次明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券收益可能最大的投资方法,引发了第一次“华尔街革命”。1973年,布莱克和斯克尔斯用数学方法给出了期权定价公式,推动了期权交易的发展,期权交易很快成为世界金融市场的主要内容,成为第二次“华尔街革命”。

  申请分析

  申请者背景

  1) 金融、数学、经济、统计、经济计量背景

  2) 其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景

  3) 工程类专业背景的学生占了将近半数,推荐选修数学系的课程:

  微积分、线性代数

  概率论、测度论

  数理统计

  偏微分方程

  实变函数、随机过程

  数值方法

  C++编程、算法与数据结构

  美国金融专业如何选择学校

  据了解,现在,已经有不少美国大学开设了金融工程的课程,如加州伯克利大学、普林斯顿大学、斯坦福大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、密西根安阿伯大学、卡耐基梅隆大学、纽约大学、南加州大学等等。除美国外,有英国的牛津大学和爱丁堡大学,加拿大的多伦多大学和约克大学,等等。亚洲的国家中,新加坡作为东南亚金融中心走在了前列,新加坡国立大学和南洋理工学院都开设了相应的课程。

  1) 课程设置是否符合专业需要和你的需要

  2) 理论和实践的时间安排:课程是否包括了理论和实践(真实案例)两部分,并有机结合在一起

  3) 院系实力:排名如何?是否有有实力的教授,论文的质量如何

  4) 资源和配套设施:网络资源,图书馆,软件,数据库等等

  5) 实习机会:学校是否提供实习计划,是否有知名公司来该校应聘

  6) 校友会:一个强有力的校友会,会拓展你的视野和思路,也给你很多信息和机会


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